Struktureller Bruch ARIMA-Modell
Ein struktureller Bruch ARIMA-Modell erweitert den Standard-ARIMA-Rahmen, indem es eine oder mehrere abrupte Verschiebungen im Niveau, Trend oder in der Dynamik einer Zeitreihe explizit identifiziert und berücksichtigt. Anstatt einer einzigen Menge von ARIMA-Parametern über die gesamte Stichprobe hinweg zu erzwingen, passt es separate ARIMA-Spezifikationen für jedes durch die erkannten Bruchdaten definierte Regime an.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-arima-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
- Bai-Perron-Test für multiple strukturelle BrücheÖkonometrie↔ compare
- Chow-Test auf StrukturbruchÖkonometrie↔ compare
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