Fourier-Paneldatenanalyse
Die Fourier-Paneldatenanalyse bettet trigonometrische Sinus- und Kosinusterme in eine Standard-Panelregression ein, um glatte, allmähliche strukturelle Verschiebungen im datengenerierenden Prozess zu approximieren. Anstatt eines scharfen Bruchs zu einem bekannten Datum anzunehmen, lässt der Fourier-Ansatz die Daten das Timing und die Form jeder strukturellen Änderung durch eine flexible trigonometrische Approximation aufdecken, während die Querschnitts- und Zeitreihenstruktur von Paneldaten erhalten bleibt.
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Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-panel-data-analysis
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