Fourier-KPSS-Test auf Stationarität mit glatten strukturellen Brüchen
Der Fourier-KPSS-Test erweitert den Standard-KPSS-Stationaritätstest durch die Einbettung einer flexiblen Fourier-Reihe in die deterministische Komponente des Modells. Dieser Ansatz erfasst glatte, allmähliche strukturelle Brüche im Niveau oder Trend einer Zeitreihe, ohne dass der Forscher die Anzahl oder den Zeitpunkt dieser Brüche spezifizieren muss, was zu einer zuverlässigeren Inferenz bei strukturellen Änderungen führt.
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Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-kpss-test
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