Fourier-GLS (Fourier Generalized Least Squares / Fourier Verallgemeinerte Kleinste Quadrate)
Fourier GLS integriert niederfrequente trigonometrische (Fourier-)Terme in einen verallgemeinerten kleinsten Quadrate-Rahmen, um glatte, graduelle strukturelle Änderungen in einer Zeitreihe zu erfassen, ohne dass der Forscher angeben muss, wann oder wie viele Brüche aufgetreten sind. Der Ansatz wird besonders bei der Untersuchung von Einheitswurzeln und Kointegrationsanalysen geschätzt, bei denen konventionelle Annahmen über Bruchdaten willkürlich sein können.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →