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Regression modelEconometrics / time series

Fourier-GLS (Fourier Generalized Least Squares / Fourier Verallgemeinerte Kleinste Quadrate)

Fourier GLS integriert niederfrequente trigonometrische (Fourier-)Terme in einen verallgemeinerten kleinsten Quadrate-Rahmen, um glatte, graduelle strukturelle Änderungen in einer Zeitreihe zu erfassen, ohne dass der Forscher angeben muss, wann oder wie viele Brüche aufgetreten sind. Der Ansatz wird besonders bei der Untersuchung von Einheitswurzeln und Kointegrationsanalysen geschätzt, bei denen konventionelle Annahmen über Bruchdaten willkürlich sein können.

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Quellen

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081

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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-gls

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ScholarGateFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares). Abgerufen am 2026-06-15 von https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-gls · Datensatz: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026