Zeitvariantes Parameter-SVAR-Modell (TVP-SVAR)
Das Zeitvariante Parameter Strukturelle VAR (TVP-SVAR)-Modell erweitert klassische Strukturelle VARs, indem es sowohl den reduzierten Koeffizienten als auch die strukturelle Stoßmatrix kontinuierlich über die Zeit entwickeln lässt. Geschätzt mittels Bayes'schem MCMC, erfasst es sich ändernde Übertragungsmechanismen und heteroskedastische Volatilität – was es zum Arbeitspferd der empirischen Makroökonomie macht, wenn sich Politikregime und ökonomische Beziehungen ändern.
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Quellen
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
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