Phillips-Ouliaris-Residuen-basierter Kointegrationstest
Der Phillips-Ouliaris-Test, eingeführt von Phillips und Ouliaris in ihrem Artikel von 1990 in Econometrica, ist ein nichtparametrisches Verfahren, das auf Residuen basiert und die Nullhypothese keiner Kointegration unter einer Menge von integrierten I(1)-Zeitreihen testet. Er korrigiert OLS-Residuen einer kointegrierenden Regression für serielle Korrelation und Endogenität unter Verwendung von Kernel-basierten Schätzern der Langzeitvarianz, was zu zwei Statistiken führt – Z_alpha (Varianzverhältnis) und Z_t (normalisierter Koeffizient) –, deren asymptotische Verteilungen speziell für Systeme mit mehreren stochastischen Regressoren tabelliert sind.
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Quellen
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/phillips-ouliaris-test
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