TVP System GMM (Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments)
TVP System GMM erweitert den Blundell-Bond System GMM-Schätzer, um zu erlauben, dass sich Regressionskoeffizienten über die Zeit ändern. Durch die Kombination der instrumentenbasierten Korrektur für dynamische Endogenität mit einer zeitvariierenden Koeffizientenstruktur erfasst die Methode sowohl die Persistenz der verzögerten abhängigen Variable als auch strukturelle Verschiebungen in der Wirkung von Regressoren über verschiedene Perioden hinweg.
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Quellen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
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