Analyse struktureller Brüche in Paneldaten

Die Analyse struktureller Brüche in Paneldaten detektiert und schätzt Zeitpunkte – Bruchdaten –, an denen sich die zugrunde liegenden Regressionskoeffizienten über ein Panel von Querschnittseinheiten, die über mehrere Perioden beobachtet werden, permanent verschieben. Durch die gemeinsame Nutzung von Querschnitts- und Zeitreihenvariationen bietet sie eine schärfere Identifikation von Regimeverschiebungen als Bruchtests für einzelne Reihen und liefert separate Koeffizientenschätzungen für jedes Regime vor und nach jedem Bruch.