Zeitvariante Parameter VAR (TVP-VAR)
TVP-VAR ist ein bayesianisches multivariates Zeitreihenmodell, bei dem sowohl die VAR-Koeffizienten als auch die Kovarianzmatrix der Schocks kontinuierlich über die Zeit als Random Walks fortschreiten dürfen. Das Modell wurde von Primiceri (2005) zur Untersuchung der US-Geldpolitiktransmission eingeführt und erfasst strukturelle Veränderungen und Regimewechsel, ohne dass im Voraus bekannt sein muss, wann Brüche aufgetreten sind. Dies macht es für Makroökonomie, Finanzwesen und alle Situationen, in denen wirtschaftliche Beziehungen über die Zeit instabil sind, unverzichtbar.
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Quellen
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/tvp-var
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- Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)Ökonometrie↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ökonometrie↔ compare
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