Ljung-Box Q-Test auf Autokorrelation
Der Ljung-Box Q-Test ist ein diagnostischer Portmanteau-Test, der von Ljung und Box (1978) vorgeschlagen wurde, um zu beurteilen, ob eine Gruppe von Autokorrelationen in einer Zeitreihen-Residuenfolge gemeinsam null ist. Er wird häufig verwendet, um die Angemessenheit angepasster Zeitreihenmodelle – insbesondere ARIMA-Modelle – zu bewerten, indem getestet wird, ob verbleibende Residuen ein systematisches Muster aufweisen. Der Test ist anwendbar in der Ökonometrie, Finanzwissenschaft und jedem Bereich, der auf die Modellierung temporaler Daten angewiesen ist.
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Quellen
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/ljung-box-test
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- Breusch-Godfrey LM-Test auf serielle KorrelationÖkonometrie↔ vergleichen
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