Fixed Effects Modell
Das Fixed Effects (FE)-Modell ist der Standardschätzer für Paneldaten, wenn angenommen wird, dass unbeobachtete einheitenspezifische Merkmale mit den Regressoren korrelieren. Durch die Absorption der zeitinvarianten Heterogenität jeder Entität in einen separaten Achsenabschnitt isoliert FE den kausalen Effekt der Variation innerhalb der Einheit und eliminiert Verzerrungen durch ausgelassene Variablen bei zeitkonstanten Störfaktoren.
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Quellen
- Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fixed-effects-model
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