Fourier EGARCH: Modellierung von Volatilität mit glatten strukturellen Brüchen
Fourier EGARCH erweitert Nelsons (1991) Exponential GARCH-Modell, indem Fourier-trigonometrische Terme in die Gleichung der bedingten Varianz eingebettet werden, um glatte, allmähliche Verschiebungen im Niveau der unbedingten Varianz über die Zeit zu erfassen. Dies ermöglicht es dem Modell, strukturelle Brüche in der Volatilität zu handhaben, ohne Vorkenntnisse über deren Zeitpunkt oder Anzahl zu benötigen.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-egarch
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