Panel Vector Error Correction Model (Panel VECM)
Panel VECM kombiniert Vektor-Fehlerkorrektur-Modellierung mit Paneldaten und erfasst gleichzeitig das langfristige kointegrierende Gleichgewicht zwischen mehreren I(1)-Variablen und deren kurzfristigen Anpassungsdynamiken über mehrere Querschnittseinheiten hinweg. Es ist der Standardrahmen, wenn Panelvariablen mindestens ein gemeinsames stochastisches Trend aufweisen.
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Quellen
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-vecm
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