Panel EGARCH — Exponential GARCH für Paneldaten
Panel EGARCH erweitert Nelsons (1991) Exponential GARCH-Modell auf einen Panel-Kontext, wodurch die bedingte Varianz für jede Querschnittseinheit asymmetrisch im Zeitverlauf ansteigen kann. Die Log-Spezifikation gewährleistet eine nicht-negative Varianz ohne Parameterbeschränkungen, und der Leverage-Term unterscheidet, ob negative Schocks die Volatilität stärker erhöhen als positive Schocks gleicher Größenordnung.
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Quellen
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-egarch
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