Breitung-Panel-Einheitswurzel-Test
Der Breitung-Test, eingeführt von Jörg Breitung im Jahr 2000, ist ein nichtparametrischer Panel-Einheitswurzel-Test, der dazu dient zu prüfen, ob alle Querschnittseinheiten in einem balancierten Panel eine gemeinsame Einheitswurzel aufweisen. Im Gegensatz zu konkurrierenden Tests der ersten Generation vermeidet er Bias-Korrekturterme, die von der Wahl der Lags oder der Schätzung der Kernel-Bandbreite abhängen, und bewahrt dadurch die lokale Trennschärfe unter einer homogenen Alternativhypothese. Er wird häufig in der Makroökonometrie und Finanzwirtschaft eingesetzt, wenn der Forscher eine Querschnittshomogenität in der autoregressiven Struktur vermutet.
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Quellen
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/breitung-test
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- Fisher Panel-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root-TestÖkonometrie↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel-Unit-Wurzel-TestÖkonometrie↔ compare
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