Bai-Perron-Test für multiple strukturelle Brüche
Der Bai-Perron-Test, eingeführt von Jushan Bai und Pierre Perron in ihrer wegweisenden Arbeit in Econometrica von 1998, ist ein auf Kleinste-Quadrate-Schätzung basierendes Verfahren zur Detektion, Schätzung und Prüfung der Anzahl struktureller Brüche in einem linearen Regressionsmodell, das auf Zeitreihendaten geschätzt wird. Im Gegensatz zu Tests für einzelne Brüche identifiziert er gleichzeitig mehrere Bruchpunkte in einer Stichprobe und bietet Ökonomen und empirischen Forschern eine rigorose, datengesteuerte Methode zur Lokalisierung von Parameterinstabilitäten über die Zeit.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bai-perron-test
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- Quandt-Andrews-Test für unbekannte strukturelle BrücheÖkonometrie↔ compare
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