Methode der Momente Quantilsregression
Die Methode der Momente Quantilsregression kombiniert momentbasierte Schätzung (GMM) mit Quantilsregression zur Schätzung von Verteilungsparametern unter Berücksichtigung von Endogenität, Panelstruktur und dynamischen Beziehungen. Eingeführt von Koenker (2004) und entwickelt von Machado und Mata (2005), ermöglicht sie die Verteilungsanalyse (nicht nur Mittelwertregression) in komplexen Szenarien wie dynamischen Panels und Instrumentvariablen-Kontexten. Dieser Ansatz ist leistungsfähig zur Untersuchung von Heterogenität in Behandlungseffekten und Politikfolgen.
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Quellen
- Koenker, R. (2004). Quantile regression for longitudinal data. Journal of Multivariate Analysis, 91(1), 74-89. DOI: 10.1016/j.jmva.2004.05.006 ↗
- Machado, J. A., & Mata, J. (2005). Low wage workers and the wage Kuznets curve: Heterogeneity across quantiles. International Journal of Manpower, 26(7-8), 694-712. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Method of Moments for Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/method-of-moments-quantile-regression
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