Dynamisches Paneldatenmodell mit strukturellen Brüchen
Das dynamische Paneldatenmodell mit strukturellen Brüchen erweitert den Standardrahmen für dynamische Paneldaten, indem es zulässt, dass Regressionskoeffizienten oder der autoregressive Parameter an einem oder mehreren unbekannten Bruchzeitpunkten verschoben werden. Es kombiniert GMM-basierte Schätzung dynamischer Paneldaten mit formalen Tests auf strukturelle Änderungen und ermöglicht es Forschern, zu untersuchen, wie sich ökonomische Beziehungen über verschiedene Regime hinweg entwickeln, während unbeobachtete individuelle Heterogenität und Endogenität der verzögerten abhängigen Variable kontrolliert werden.
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Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
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- Arellano-Bond GMM-SchätzerÖkonometrie↔ compare
- Dynamisches PaneldatenmodellÖkonometrie↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
- Panel Vector Error Correction Model (Panel VECM)Ökonometrie↔ compare
- Analyse struktureller Brüche in PaneldatenÖkonometrie↔ compare
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