Regression model

Methode der kleinsten Quadrate (OLS)

Die Methode der kleinsten Quadrate ist die klassische lineare Regressionsmethode, die eine kontinuierliche Zielvariable als lineare Kombination von Prädiktoren erklärt. Sie schätzt die Koeffizienten durch Minimierung der Summe der quadrierten Residuen, und unter den Gauss-Markov-Annahmen sind diese Schätzungen die besten linearen unverzerrten Schätzer (BLUE).

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Methode der kleinsten Quadrate (OLS)

Lasso-Regression Logistische Regression Paneldaten-Fixed-Effects…Quantile Regression Ridge Regression Zweistufige Kleinste-Qua…ARCH-LM-Test auf Volatil…ARDL-Grenzentest (Pesara…ARFIMA: Modell mit frakt…ARIMA-Modell (Autoregres…

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Quellen

Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860

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ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/ols-regression

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Lasso-RegressionMaschinelles Lernen↔ compare
Logistische RegressionForschungsstatistik↔ compare
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Quantile RegressionÖkonometrie↔ compare
Ridge RegressionMaschinelles Lernen↔ compare

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Zweistufige Kleinste-Quadrate-Regression (2SLS / IV)ARCH-LM-Test auf Volatilitätsclusterbildung ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)ARFIMA: Modell mit fraktionierter integrierter ARMA-Struktur ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Augmented Mean Group (AMG) Schätzer Bayes'sche Lineare Regression Bayesian Multiple Linear Regression Bayesian OLS (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Bayesian Random Effects Model Bayes'sche Regression Bayesian Robust Regression Bayesianische einfache lineare Regression Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Beta-Regression Black-Litterman Portfolio-Modell Block-Bootstrap (Moving Block und Stationär)Bruchpunktanalyse Breusch-Godfrey LM-Test auf serielle Korrelation Breusch-Pagan-Test auf Heteroskedastizität Capital Asset Pricing Model (CAPM)Algorithmen zur kausalen Entdeckung (PC, FCI, LiNGAM)Kausale Mediationsanalyse (Natürliche Direkte und Indirekte Effekte)Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) Schätzer Computable General Equilibrium (CGE)-Modell Chow-Test auf Strukturbruch Clusterrobuste Standardfehler Bedingungsindex Bedingte Prozessanalyse (moderierte Mediation)Konforme Prädiktion für Zeitreihenprognosen Croston-Methode für intermittierende Nachfrage Differenz-in-Differenzen (DiD)Differenz-in-Diskontinuitäten-Design Doubly Robust Estimation (AIPW)Durbin-Watson-Test auf Autokorrelation Dynamischer Kleinste-Quadrate-Schätzer (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)Elastic-Net-Regression Ereignisstudie (CAR und BHAR)Multi-Faktor-Risikomodell (Fama-French, APT)Faktor-augmentierte Vektor-Autoregression (FAVAR)Fixed Effects Modell Panelmodell mit festen Effekten Vollständig modifizierter Kleinste-Quadrate-Schätzer (FMOLS)Fourier-OLS (Fourier-erweiterte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Gamma-Regression (GLM)GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Generalisiertes Lineares Modell (GLM)Geographisch gewichtete Regression (GWR)Global Spatial Error Model Schätzer für die verallgemeinerte Methode der Momente (GMM)Granger-Kausalitätstest HAR-RV-Modell der realisierten Volatilität Hausman Test Heckman-Selektionsmodell (Heckit / Tobit Typ II)Heteroskedastizitätsrobuste (HC) Standardfehler Hierarchical Linear Model (HLM)Huber-Regression Hurdle-Modell für Zähldaten Diagnostik der Einflussnahme (Cook'sche Distanz, DFFITS, Hebelwirkung)Zinsmodelle (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Analyse von unterbrochenen Zeitreihen (Interrupted Time Series, ITS)Jackknife-Resampling Kriging-Interpolation Kleinste-Median-der-Quadrate-Regression (LMS)Least Trimmed Squares (LTS)-Regression Liquiditätsrisikomodelle (Amihud, Roll, LOT)Langzeitgedächtnismodelle (ARFIMA, FIGARCH)M-Schätzer (Robuste Regression)Schätzung der mittleren absoluten Abweichung (MAD)Markov-Regime-Switching-Modell (MS-AR / MS-VAR)Multiskalige Geographisch Gewichtete Regression (MGWR)MM-Schätzung für robuste Regression Moderationsanalyse (Interaktionsanalyse)Multinomiale Logistische Regression Multivariate multiple lineare Regression Nichtlineares Autoregressives Distributives Lag-Modell (NARDL)Negative Binomial Regression Newey-West HAC-Standardfehler Nichtlineares Autoregressives Modell mit verteilten Verzögerungen (NARDL)Nichtlineare OLS-Schätzung (Nichtlineare Kleinste-Quadrate-Schätzung)Nichtlineare gewichtete Kleinste Quadrate (NWLS)Quantilregression (nichtparametrische Varianten)Geordnete logistische Regression (Ordered Logit/Probit)Ordinal-Logistische Regression Ordinal Logistic Regression (Proportional Odds Model)Paarhandel (Statistische Arbitrage)Panel-Kointegrationstests (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneldaten-Fixed-Effects-Modell Panel-OLS (Gepoolte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Panel-einfache lineare Regression Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Poisson- und Negativ-Binomial-Regression Polynomiale Regression Gepoolte Kleinste Quadrate für Paneldaten Hauptkomponenten-Risikofaktoren Probit-Regressionsmodell Prophet – Dekomponierbare Zeitreihenprognose Quantile Regression Ramsey RESET-Test auf funktionale Form Paneldaten-Modell mit Zufallseffekten Panelmodell mit zufälligen Effekten Fishers exakte Randomisierungsinferenz RANSAC-Regression Markov-Regime-Wechsel-Modell für Finanzreihen Regression Discontinuity Design (RDD)Regression Discontinuity Design (RDD)Regression Kink Design (RKD)Robuste ANOVA (Welch & Getrimmter Mittelwert)Robuste Korrelation (Spearman, Kendall und Biweight)Robuste verallgemeinerte Kleinste Quadrate (Robuste GLS)Robuster Hausman-Spezifikationstest Robuste Logistische Regression Robustes lineares Modell mit gemischten Effekten Robuste multiple lineare Regression Robust NARDL Robuste OLS (OLS mit robusten Standardfehlern)Robuste Quantilregression Robuste Regression Robuste einfache lineare Regression Robuste Zeitreihenanalyse Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-Schätzer für robuste Regression Scheinbar unkorrelierte Regressionen (SUR)Räumliches Durbin-Modell (SDM)Räumliches Fehlermodell (SEM)Spatial-Lag-Modell (SAR / Spatial Autoregressive)Räumliches Paneldatenmodell (FE/RE)Räumliche Regression (Spatial Lag und Spatial Error Models)Autoregressive Modell mit glatter Übergangsfunktion (STAR-Modell)Stochastische Grenzweranalyse (SFA)OLS mit strukturellen Brüchen System-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Maße für Extremrisiken (Expected Shortfall, spektrale Maße, Expectile)Theil-Sen-Schätzer Die Theta-Methode Dreistufige Kleinste Quadrate (3SLS)Schwellenwert-Regression Zeitlich variierende Parameter OLS (TVP-OLS)Tobit-Zensurierte Regressionsmodelle Two-Stage Least Squares (2SLS)Value-at-Risk (VaR) Backtesting Vektorautoregressionsmodell (VAR)Varianzinflationsfaktor (VIF)Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)W-Schätzer Robuste Regression (Welsch / Tukey Bisquare)White-Test auf Heteroskedastizität Wild Bootstrap für Regressionsinferenz

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