Fourier-ADF-Einheitswurzeltest
Der Fourier-ADF-Einheitswurzeltest erweitert den Standardrahmen des Augmented Dickey-Fuller (ADF) durch die Einbeziehung von niederfrequenten Fourier-Termen in die deterministische Komponente. Dies ermöglicht es dem Test, glatte, graduelle strukturelle Brüche im Niveau oder Trend einer Zeitreihe zu approximieren, ohne dass Vorkenntnisse über die Anzahl, den Zeitpunkt oder die Form der Brüche erforderlich sind.
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Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
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