Nichtlineare OLS-Schätzung (Nichtlineare Kleinste-Quadrate-Schätzung)
Nichtlineare Ordinary Least Squares (NLS)-Schätzer schätzen Regressionsmodelle, bei denen die bedingte Mittelwertfunktion nichtlinear in den Parametern ist. Wie Standard-OLS minimiert sie die Summe der quadrierten Residuen, aber da keine geschlossene Lösungsform existiert, wird der Schätzer durch iterative numerische Optimierung gefunden. Unter Standard-Regularitätsbedingungen ist NLS konsistent und asymptotisch normal.
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Quellen
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-ols
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