Markov-Regime-Switching-Modell (MS-AR / MS-VAR)
Das Markov-Regime-Switching-Modell erlaubt es den Parametern einer Zeitreihe, probabilistisch über verborgene Regime zu wechseln, die von einer Markov-Kette gesteuert werden. Eingeführt von Hamilton (1989) und weiterentwickelt von Kim und Nelson (1999), erkennt es automatisch Phasen des Konjunkturzyklus wie Expansionen und Kontraktionen.
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Quellen
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
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ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/markov-switching
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