Quandt-Andrews-Test für unbekannte strukturelle Brüche
Der Quandt-Andrews-Test, formalisiert von Andrews (1993), detektiert strukturelle Brüche in Regressionsparametern, wenn das Datum des Bruchpunkts a priori unbekannt ist. Er durchläuft alle Kandidaten-Bruchdaten innerhalb eines getrimmten Stichprobeninneren, berechnet für jeden Kandidaten eine Wald- (oder LM-/LR-) Statistik und gibt das Supremum dieser Statistiken aus. Angewandte Ökonomen und Zeitreihenanalysten verwenden ihn, um zu testen, ob Koeffizienten über ein vollständiges Schätzfenster stabil bleiben, ohne angeben zu müssen, wann der Bruch aufgetreten ist.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/quandt-andrews-test
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Bai-Perron-Test für multiple strukturelle BrücheÖkonometrie↔ vergleichen
- Chow-Test auf StrukturbruchÖkonometrie↔ vergleichen
- CUSUM-Test: Erkennung von Parameterinstabilität in RegressionsmodellenÖkonometrie↔ vergleichen
Referenziert von
Similar methods
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →