Fourier VAR-Modell
Das Fourier-VAR-Modell erweitert die Standard-Vektorautoregression, indem feste deterministische Terme durch Fourier-trigonometrische Komponenten ersetzt werden, wodurch der Achsenabschnitt (und optional der Trend) allmählich und reibungslos über die Zeit verschoben werden kann. Dies eliminiert die Notwendigkeit, die Anzahl, den Zeitpunkt oder die Form von strukturellen Brüchen in einem multivariaten Zeitreihensystem im Voraus festzulegen.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-var-model
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