Phillips-Perron-Einheitswurzeltest
Der Phillips-Perron-Test (PP-Test) ist ein nichtparametrischer Einheitswurzeltest für Zeitreihen, der serielle Korrelation und Heteroskedastizität im Fehlerterm korrigiert, ohne verzögerte Differenzen hinzuzufügen. Er wurde von Phillips und Perron (1988) eingeführt und wendet einen Kernel-basierten Langzeitvarianzschätzer an, um die Dickey-Fuller-Statistik anzupassen, wodurch er robust gegenüber einer breiten Klasse von schwach abhängigen Fehlerprozessen wird.
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Quellen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
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