Robustes System-GMM
Das robuste System-GMM ist ein zweistufiger Paneldaten-Schätzer, der die Momentenbedingungen erster Differenzen und Niveaus von Blundell und Bond (1998) mit der Endstichprobenkorrektur der zweistufigen Varianz nach Windmeijer (2005) kombiniert. Dies ermöglicht eine valide Inferenz selbst in kurzen Panels mit einer persistenten abhängigen Variablen, individuellen fixen Effekten und potenziell endogenen Regressoren.
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Quellen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-system-gmm
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- Zweistufige Kleinste-Quadrate-Regression (2SLS / IV)Ökonometrie↔ compare
- Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
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- System-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonometrie↔ compare
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