Hatemi-J-Test auf asymmetrische Kausalität
Der 2012 von Abdulnasser Hatemi-J eingeführte Hatemi-J-Test auf asymmetrische Kausalität erweitert den Granger-Kausalitätsrahmen, um unterschiedliche kausale Beziehungen zwischen den positiven und negativen Komponenten integrierter Zeitreihen zu ermöglichen. Durch die Zerlegung jeder Reihe in kumulative positive und negative Partialsummen und die Einbettung des Toda-Yamamoto-Ansatzes in ein VAR ermöglicht der Test Forschern zu unterscheiden, ob positive Schocks, negative Schocks oder beide die Kausalität zwischen ökonomischen Variablen antreiben.
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Quellen
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
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- Hatemi-J Kointegrationstest mit zwei RegimewechselnÖkonometrie↔ vergleichen
- Toda-Yamamoto-Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ vergleichen
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