Strukturelle Bruch-TGARCH (Threshold GARCH mit strukturellen Brüchen)
Strukturelle Bruch-TGARCH erweitert das Threshold GARCH (GJR-GARCH)-Modell, um diskrete, permanente Verschiebungen im Volatilitätsprozess zu berücksichtigen. Durch die Erkennung und Einbeziehung struktureller Brüche – entweder als regimespezifische Achsenabschnitte oder Dummy-Variablen – trennt das Modell echte Volatilitätspersistenz von scheinbarer Persistenz, die durch ignorierte Regimewechsel induziert wird, und bewahrt den asymmetrischen Leverage-Effekt, der Aktien- und Finanzrenditedaten kennzeichnet.
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Quellen
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-tgarch
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- EGARCH-Modell (Exponential GARCH)Ökonometrie↔ compare
- GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Ökonometrie↔ compare
- Das TGARCH-Modell (Threshold GARCH)Ökonometrie↔ compare
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