Arellano-Bond GMM-Schätzer
Der Arellano-Bond GMM-Schätzer ist der Standardansatz für dynamische Paneldatenmodelle, bei denen die verzögerte abhängige Variable als Regressor auftritt. Durch die erste Differenzierung zur Eliminierung von Fixed Effects und die Verwendung tieferer Lags als Instrumente liefert er konsistente Schätzungen, auch wenn der Fehler seriell korreliert ist und die Regressoren endogen sind.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
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- Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ vergleichen
- Dynamisches PaneldatenmodellÖkonometrie↔ vergleichen
- Fixed Effects ModellÖkonometrie↔ vergleichen
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- Panel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ vergleichen
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