Time-Varying Parameter Difference GMM
Der Time-Varying Parameter Difference GMM kombiniert den Arellano-Bond First-Difference GMM-Schätzer für dynamische Panels mit einem Zustandsraum- oder Local-Smoothing-Framework, das es erlaubt, dass Regressionskoeffizienten über die Zeit driften. Er behandelt Endogenität und verzögerte abhängige Variablen, während er die Annahme lockert, dass strukturelle Beziehungen über alle Perioden hinweg konstant bleiben.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
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- Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- System-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonometrie↔ compare
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