Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)
Der Kointegrationstest prüft, ob nicht-stationäre Zeitreihen, die jeweils eine Einheitwurzel enthalten, eine stabile langfristige Gleichgewichtsbeziehung teilen. Der Ansatz mit Residuen aus Einzelgleichungen wurde von Engle und Granger (1987) eingeführt, der systembasierte Rangansatz von Johansen (1988).
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Quellen
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/cointegration-test
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