Nichtlinearer KPSS-Test
Der nichtlineare KPSS-Test erweitert den klassischen Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin-Stationaritätstest durch die Modellierung unbekannter glatter struktureller Brüche im deterministischen Trend mittels einer Fourier-Approximation. Unter der Nullhypothese ist die Zeitreihe stationär um einen flexiblen nichtlinearen Trend, was vor irreführenden Einheitswurzelfunden schützt, die durch Regimewechsel oder allmähliche Übergänge verursacht werden.
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Quellen
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-kpss-test
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- Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelÖkonometrie↔ compare
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- Der Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit einem strukturellen BruchÖkonometrie↔ compare
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