Fourier SVAR (Fourier Structural Vector Autoregression) Modell
Das Fourier-SVAR-Modell integriert Fourier-Reihen-Approximationen in den strukturellen VAR-Rahmen, wodurch das Modell glatte, graduelle Strukturbrüche und zeitvariable Dynamiken in multivariaten Zeitreihen erfassen kann, ohne dass a priori Kenntnisse über Bruchdaten erforderlich sind. Es rekonstruiert strukturelle Schocks und deren Ausbreitungseffekte, während es robust gegenüber niederfrequenten Parameterdrifts bleibt.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-svar-model
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