KPSS-Stationaritätstest
Der 1992 von Kwiatkowski, Phillips, Schmidt und Shin eingeführte KPSS-Test prüft die Nullhypothese, dass eine Zeitreihe stationär ist, gegen die Alternative, dass sie eine Einheitswurzel enthält – das Gegenteil der ADF- und Phillips-Perron-Tests. Indem er die Beweislast umkehrt, ist er dafür konzipiert, zusammen mit Einheitswurzeltests verwendet zu werden, sodass die beiden sich gegenseitig bestätigen und mehrdeutige Grenzfälle aufdecken können.
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Quellen
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/kpss-test
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- ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometrie↔ compare
- Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelÖkonometrie↔ compare
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Ökonometrie↔ compare
- Phillips-Perron (PP) Einheitswurzel-TestÖkonometrie↔ compare
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