Bayesian Phillips-Perron-Einheitswurzeltest
Der Bayesian Phillips-Perron-Einheitswurzeltest kombiniert die nichtparametrische Langzeitvarianzkorrektur des klassischen Phillips-Perron-Tests mit einem bayesianischen Inferenzrahmen. Anstelle eines p-Wertes liefert er eine Posterior-Wahrscheinlichkeit oder einen Bayes-Faktor, der die Evidenz für oder gegen eine Einheitswurzel quantifiziert, und ermöglicht es Forschern, früheres ökonomisches Wissen einzubeziehen und Wahrscheinlichkeitsaussagen direkt über die Persistenz einer Zeitreihe zu erhalten.
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Quellen
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
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- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Bayesian ADF Unit Root TestÖkonometrie↔ compare
- Bayesianisches VAR-Modell (BVAR)Ökonometrie↔ compare
- Phillips-Perron-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
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