Zeitvariante Parameter Toda-Yamamoto-Kausalität
Der TVP-Toda-Yamamoto-Kausalitätstest kombiniert den augmentierten VAR-Ansatz von Toda und Yamamoto (1995) – der möglicherweise integrierte oder kointegrierte Zeitreihen ohne Vorabtests auf Einheitswurzeln handhabt – mit zeitvarianten Parametern, was es ermöglicht, dass sich kausale Beziehungen zwischen Variablen über verschiedene Perioden hinweg verschieben, anstatt über die gesamte Stichprobe hinweg fixiert zu bleiben.
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Quellen
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
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- Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ vergleichen
- Toda-Yamamoto-Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ vergleichen
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ökonometrie↔ vergleichen
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