Robuster dynamischer Paneldaten-Regressionsansatz
Das robuste Modell für dynamische Paneldaten kombiniert den GMM-Rahmen (Generalised Method of Moments) für dynamische Panels – welcher Endogenität durch verzögerte abhängige Variablen und unbeobachtete Heterogenität handhabt – mit robuster Kovarianzschätzung, die auch bei Heteroskedastizität und serieller Korrelation gültig bleibt. Die Windmeijer-Korrektur für endliche Stichproben ist die Standardanpassung für Zwei-Schritt-GMM-Schätzer in diesem Kontext.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
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- Arellano-Bond GMM-SchätzerÖkonometrie↔ compare
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- Panel System GMM (Blundell-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
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