Panel TGARCH (Threshold GARCH für Paneldaten)
Panel TGARCH erweitert das Threshold GARCH (GJR-GARCH)-Modell auf Paneldaten. Es erlaubt jeder Querschnittseinheit, asymmetrische Volatilitätsreaktionen zu zeigen – wobei negative Schocks größere Varianzsteigerungen als positive Schocks gleicher Größenordnung verursachen –, während es die Querschnittsdimension nutzt, um effizientere Parameterschätzungen zu erzielen.
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Quellen
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-tgarch
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- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finanzwirtschaft↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisches GARCH)Ökonometrie↔ compare
- Panel EGARCHÖkonometrie↔ compare
- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
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