Fourier Toda-Yamamoto Granger-Kausalitätstest
Der Fourier Toda-Yamamoto (FTY) Kausalitätstest erweitert das klassische Toda-Yamamoto-Verfahren, indem er Fourier-trigonometrische Terme in das augmentierte VAR einbettet, um glatte, graduelle Strukturbrüche in der deterministischen Komponente zu erfassen. Er behält den wesentlichen Vorteil des Toda-Yamamoto-Ansatzes bei – die Granger-Kausalität kann getestet werden, ohne vorher auf Integration oder Kointegrationsordnung zu prüfen – und verbessert gleichzeitig die Größe und Aussagekraft dramatisch, wenn Brüche auftreten.
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Quellen
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
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