Robustes Fixed-Effects-Modell
Das robuste Fixed-Effects-Modell kombiniert den Within-Group-Schätzer für Paneldaten mit Kovarianzmatrizen, die unter Heteroskedastizität und Fehlerkorrelation innerhalb der Einheit gültig bleiben. Eingeführt von Arellano (1987), sind Cluster-robuste Standardfehler in Verbindung mit dem Fixed-Effects-Schätzer heute der Standardansatz für glaubwürdige Inferenz auf Paneldaten in der Ökonomie und den Sozialwissenschaften.
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Quellen
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-fixed-effects-model
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