Augmented Mean Group (AMG) Schätzer
Der Augmented Mean Group (AMG) Schätzer, entwickelt von Eberhardt und Teal (2010), ist eine Paneldatenmethode zur Schätzung heterogener Steigungskoeffizienten in Gegenwart von Querschnittsabhängigkeit. Er approximiert den unbeobachteten gemeinsamen dynamischen Prozess, der alle Einheiten steuert, integriert ihn in Einheiten-spezifische Regressionen und mittelt dann die Ergebnisse.
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Quellen
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/amg-estimator
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