Zeitvarianter Parameter ARDL Grenzentest
Der zeitvariante Parameter ARDL Grenzentest erweitert den klassischen Pesaran-Shin-Smith (2001) Grenzentestrahmen, indem er zulässt, dass sich Regressionskoeffizienten kontinuierlich über die Zeit entwickeln. Er erkennt, ob eine langfristige Kointegrationsbeziehung zwischen Variablen besteht und ob diese Beziehung über den Stichprobenzeitraum stabil war oder sich verschoben hat.
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Quellen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
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- ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)Ökonometrie↔ vergleichen
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