Robuster gleitender Mittelwert (MA)-Modell
Das robuste MA-Modell wendet robuste Schätzverfahren – typischerweise M-Schätzung oder Methoden mit begrenztem Einfluss – auf das gleitende Mittelwert-Zeitreihenmodell an. Durch den Ersatz der Methode der kleinsten Quadrate durch eine beschränkte Verlustfunktion liefert es Parameterschätzungen, die weitaus weniger empfindlich auf Ausreißer, additive Rauschspitzen oder Fehlerverteilungen mit schweren Rändern reagieren als das klassische Gaußsche MA.
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Quellen
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-ma-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
- ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)Ökonometrie↔ compare
- Moving Average (MA) ModellÖkonometrie↔ compare
- Robustes ARIMA-ModellÖkonometrie↔ compare
- Robustes ARMA-ModellÖkonometrie↔ compare
- Robuste OLS (OLS mit robusten Standardfehlern)Ökonometrie↔ compare
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