KPSS-Test auf strukturelle Brüche
Der KPSS-Test auf strukturelle Brüche erweitert den Standard-Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)-Stationaritätstest, um ein oder mehrere bekannte oder unbekannte strukturelle Brüche im Niveau oder Trend einer Zeitreihe zu berücksichtigen. Unter der Nullhypothese ist die Reihe stationär um eine gebrochene deterministische Komponente, was es Forschern ermöglicht, echtes Einheitswurzel-Verhalten von scheinbarer Nicht-Stationarität aufgrund von Regimewechseln zu unterscheiden.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-kpss-test
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ vergleichen
- Engle-Granger-KointegrationstestÖkonometrie↔ vergleichen
- Phillips-Perron-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ vergleichen
- Struktureller Bruch ADF-EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ vergleichen
- Struktureller Bruch Phillips-Perron Einheitswurzel-TestÖkonometrie↔ vergleichen
- Zivot-Andrews-BruchtestÖkonometrie↔ vergleichen
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →