Regression modelEconometrics / time series

Vektorautoregression (VAR)

Vektorautoregression ist ein multivariates Zeitreihenmodell, bei dem jede Variable auf ihre eigenen Lags und die Lags aller anderen Variablen im System regressiert wird. Ursprünglich von Sims (1980) als datengesteuerte Alternative zu großen strukturellen makroökonomischen Modellen vorgeschlagen, ist VAR zum Standardwerkzeug für die dynamische Analyse in der empirischen Ökonomie und Finanzwirtschaft geworden.

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ARIMA-Modell (Autoregres…ARMA-Modell (Autoregress…Granger-Kausalitätstest Strukturelle Vektorautor…Vektor-Fehlerkorrekturmo…ARCH-Modell (Autoregress…Autoregressives Modell (…Bayesian Autoregressive…Bayesianisches ARIMA-Mod…Bayesian ARMA-Modell

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Quellen

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

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ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/vector-autoregression

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ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)Ökonometrie↔ compare
Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ compare
Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)Ökonometrie↔ compare
Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)Ökonometrie↔ compare

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ARCH-Modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)Autoregressives Modell (AR)Bayesian Autoregressive (AR) Modell Bayesianisches ARIMA-Modell Bayesian ARMA-Modell Bayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Granger-Kausalität Bayesian Structural VAR (B-SVAR) Modell Bayesian Toda-Yamamoto-Kausalitätstest Bayesianisches VAR-Modell (BVAR)DCC-GARCH-Modell (Dynamic Conditional Correlation)EGARCH-Modell (Exponential GARCH)Fourier DCC-GARCH-Modell Fourier-Granger-Kausalitätstest Fourier VAR-Modell Granger-Kausalitätstest Markov-Regime-Switching-Modell (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching Multifractal Modell Moving Average (MA) Modell Nichtlineares GARCH-Modell Nichtlineare Granger-Kausalitätstest Nichtlineares Strukturelles Vektorautoregressionsmodell (NL-SVAR)Nichtlineares VAR-Modell Panel-ARIMA-Modell Panel-ARMA-Modell Panel-DCC-GARCH-Modell Panel-GARCH-Modell Panel Structural Vector Autoregression (Panel SVAR) Modell Quantil-auf-Quantil (QQ)-Regression Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR) Modell SARIMA-Modell Strukturelles Bruch-DCC-GARCH-Modell Strukturelle Bruch-Granger-Kausalität OLS mit strukturellen Brüchen Toda-Yamamoto-Kausalitätstest mit strukturellem Bruch Strukturelles Bruch-VAR-Modell Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)Das TGARCH-Modell (Threshold GARCH)Zeitvariierende Parameter Granger-Kausalität Zeitvariantes Parameter-VAR-Modell (TVP-VAR)Toda-Yamamoto-Kausalitätstest Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)Zivot-Andrews-Bruchtest

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