Frees-Test auf Querschnittsabhängigkeit für Paneldaten
Der Frees-Test, eingeführt von Edward Frees im Jahr 1995, ist ein nichtparametrisches Diagnoseverfahren zur Erkennung von Querschnittsabhängigkeit in Paneldaten. Er ist für Situationen konzipiert, in denen N (Anzahl der Einheiten) groß und T (Zeitperioden) moderat ist, was ihn zu einer Standardprüfung vor der Schätzung macht, bevor Panelregressionsmethoden angewendet werden, die Querschnittsunabhängigkeit annehmen. Angewandte Ökonomen und Sozialwissenschaftler nutzen ihn routinemäßig, um zu überprüfen, ob Einheiten im Panel gemeinsame Schocks oder räumliche Verknüpfungen teilen.
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Quellen
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/frees-test
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