Nichtlineares Vektor-Fehlerkorrekturmodell (Nonlinear VECM)
Das Nonlinear VECM erweitert das Standard-lineare VECM, indem es zulässt, dass die Geschwindigkeit der Anpassung an das langfristige Gleichgewicht je nach Vorzeichen, Betrag oder Regime der Abweichungen von diesem Gleichgewicht unterschiedlich ist. Es erfasst asymmetrische oder schwellenwertgesteuerte Dynamiken in kointegrierten Zeitreihensystemen, die ein Standard-VECM übersehen würde.
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Quellen
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-vecm
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- Johansen Kointegrationstest und VektorfehlerkorrekturmodellFinanzwirtschaft↔ compare
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