Panelmodell mit zufälligen Effekten
Das Modell mit zufälligen Effekten ist ein Schätzer für Paneldaten, der ein Ergebnis unter Verwendung sowohl der Varianz innerhalb der Einheit als auch der Varianz zwischen den Einheiten erklärt, wobei die unbeobachtete einheitsspezifische Heterogenität als ein zufälliger, normalverteilter Term und nicht als ein fester Parameter behandelt wird. Seine Gültigkeit wird mit dem Hausman-Spezifikationstest (1978) beurteilt und in Standardwerken wie Baltagis „Econometric Analysis of Panel Data“ entwickelt.
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Quellen
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
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ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/random-effects-panel
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