Nonlineares GMM-Differenzenmodell
Das nichtlineare GMM-Differenzenmodell erweitert den Arellano-Bond GMM-Differenzen-Schätzer auf Modelle, bei denen die strukturelle Beziehung zwischen der abhängigen Variable und ihren Prädiktoren inhärent nichtlinear ist. Durch Differenzbildung zur Eliminierung individueller Fixeffekte und anschließender Anwendung von GMM-Momentenbedingungen mit verzögerten Niveaus als Instrumente werden Parameter in dynamischen Panel-Einstellungen konsistent geschätzt, ohne dass eine lineare funktionale Form erforderlich ist.
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Quellen
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-difference-gmm
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