Hatemi-J Kointegrationstest mit zwei Regimewechseln

Der von Abdulnasser Hatemi-J im Jahr 2008 eingeführte Hatemi-J Kointegrationstest prüft auf eine langfristige Gleichgewichtsbeziehung zwischen integrierten Zeitreihen, während er bis zu zwei unbekannte Strukturbrüche im kointegrierenden Vektor zulässt. Er erweitert frühere Ansätze mit einzelnen Brüchen, indem er sowohl dem Achsenabschnitt als auch den Steigungskoeffizienten der kointegrierenden Regression erlaubt, an zwei endogen bestimmten Bruchpunkten zu wechseln, was ihn besonders für Wirtschafts- und Finanzdaten geeignet macht, die Zeiträume mit wesentlichen institutionellen oder politischen Veränderungen umfassen.